FINANCIAL RISK MANAGEMENT
{"Image DocumentName": "FINANCIAL RISK MANAGEMENT", "Image ImageDescription": "IRB - REQUISITI QUANTITATIVI. 4. Convalida interna dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di. rischio. Le principali aree di approfondimento riguardano: a) la rappresentativit\u00e0 del campione di stima rispetto alla popolazione di. riferimento, al momento della stima e nei periodi successivi; b) le performance dei modelli quantitativi di assegnazione dei rating e di. attribuzione delle esposizioni ai pool, in termini di accuratezza, potere. predittivo, capacit\u00e0 di ordinare gli affidati in base alla rischiosit\u00e0, con. riferimento alle classi di attivit\u00e0, ai singoli portafogli e a opportune. disaggregazioni di questi ultimi in base a diversi criteri di classificazione. (ad esempio dimensione, localizzazione); c) l\u2019accuratezza delle stime dei parametri di rischio nel confronto con le. evidenze empiriche successive alla stima (backtesting); d) la performance relativa dei sistemi e delle stime dei parametri di rischio. rispetto a opportuni termini di confronto (benchmarking); e) le propriet\u00e0 dinamiche del sistema di rating, in termini di stabilit\u00e0 e tassi di. migrazione; f) l\u2019adeguatezza delle procedure di stress test. AT.", "Image XResolution": "37", "Image YResolution": "37", "Image ResolutionUnit": "Pixels/Centimeter", "Image Software": "SlidePlayer", "Image YCbCrPositioning": "Centered"}